ที่ดีที่สุด ระบบ ซื้อขาย กลยุทธ์

Top Hedge Funds กองทุน Hedge Funds กำลังมีการจัดตั้งขึ้นทุกวัน (และมักจะถูกปิดอย่างเท่าเทียมกันอย่างรวดเร็ว) อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีกองทุน Quant Hedge หลายแห่งที่มีประวัติอันยาวนานและในขณะที่การมีอายุยืนยาวไม่มีการรับประกันถึงการเข้าพักในอนาคต บริษัท เหล่านี้จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้นำในพื้นที่ Quant Hedge Fund: DE Shaw Quantitative Management Associates บริษัท ซิกม่าเรเนสซองซ์เทคโนโลยีส์อัลฟาซิมเพล็กซ์ กลุ่ม Capula AQR ทุน PanAgora Acadian การจัดการสินทรัพย์รายการต่อไปนี้ไม่ได้หมายถึงหมดจด ตัวอย่างเช่นหลายกองทุนกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงในขณะที่ไม่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็น Quant Hedge Funds มีกลยุทธ์เชิงปริมาณที่สำคัญที่พวกเขาทำงานเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มของพวกเขา พิจารณา Highbridge Capital Management ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนที่หลากหลายซึ่งประกอบด้วยกองทุนเฮดจ์ฟันด์ผลิตภัณฑ์การจัดการการลงทุนแบบดั้งเดิมและการลงทุนด้านเครดิตและตราสารทุนที่มีระยะเวลาการถือครองระยะยาว ในบรรดากลยุทธ์อื่น ๆ Highbridge เสนอการเสนอราคาหุ้นกู้แปลงสภาพและเงินทุนที่มีการถ่วงดุลทางสถิติซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นยุทธศาสตร์เชิงปริมาณมากขึ้นกว่าการเสนอขายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งรวมถึงเครดิตและการลงทุนจากเงินลงทุนทั่วโลก นอกจากนี้โปรดจำไว้ว่า บริษัท อื่นที่ไม่ใช่ Hedge Fund ใช้กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณ ธนาคารขนาดใหญ่จำนวนมากทำผ่านแผนกการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ อย่างไรก็ตามด้วยการใช้กฎ Volcker ธนาคารมีข้อ จำกัด ในประเภทของกิจกรรมการลงทุนที่พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมได้ดังนั้นกลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณจำนวนมากจึงได้รับการเคลื่อนย้ายและมีแนวโน้มว่าจะย้ายจากโต๊ะซื้อขายภายในของธนาคารไปยังแขนการจัดการสินทรัพย์ของธนาคารต่อไป (หมายเหตุ: ข้อมูลทั้งหมดถูกนำมาจากเว็บไซต์ของ บริษัท เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น) ก่อตั้ง: 1988 ตาม: New York City พนักงานจำนวน: 1,100 รายประมาณ 26 พันล้านในเงินลงทุน (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2555) คำอธิบาย: บริษัท มีสถานะเป็นจำนวนมาก ของตลาดทุนโลก 8221s การลงทุนใน บริษัท และเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายทั้งในประเทศอุตสาหกรรมหลัก ๆ และตลาดเกิดใหม่หลายแห่ง กิจกรรมของ บริษัท ครอบคลุมตั้งแต่การใช้กลยุทธ์การลงทุนโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์หรือความเชี่ยวชาญของมนุษย์ในการซื้อกิจการของ บริษัท ที่มีอยู่และการจัดหาเงินทุนหรือการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เพื่อหาโอกาสในการทำกำไรที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติอันลึกซึ้งที่ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ต่างๆการประยุกต์ใช้แบบจำลองที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งออกแบบมาเพื่อวัดและควบคุมรูปแบบต่างๆของความเสี่ยงในการใช้ เทคนิคเชิงปริมาณเพื่อลดต้นทุนการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการขายหลักทรัพย์และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีการพัฒนาแบบไดนามิกขึ้นอยู่กับโอกาสในการทำกำไรเหล่านี้ปัจจัยเสี่ยงและต้นทุนการทำธุรกรรม ในการระบุโอกาสในการได้รับผลกำไรกลุ่ม D. E. Shaw วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินนับหมื่นอันพร้อมกับปัจจัยต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับตราสารใด ข้อมูลได้จากหลายประเทศทั่วโลกและครอบคลุมเนื้อหาสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เมื่อกระบวนการวิเคราะห์นี้นำเสนอรูปแบบใหม่ที่ บริษัท เชื่อมั่นว่ามีคุณค่าในเชิงทำนายจะมีสิทธิ์ได้รับการปรับใช้ภายในหนึ่งหรือหลายกลยุทธ์การซื้อขายในบางกรณีพร้อมกับรูปแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินบางส่วนหรือมากกว่านั้น จากความผิดปกติของตลาดที่แตกต่างกัน เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ firm8217s ได้รับการออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่คาดหวังในขณะที่ควบคุมความเสี่ยงโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับพอร์ตโฟลิโอซึ่งอาจรวมถึงตำแหน่งที่พร้อมกันในหลายพันหลักทรัพย์ แทนที่จะพิจารณาการทำธุรกรรมแยกแต่ละซอฟต์แวร์การเพิ่มประสิทธิภาพ portfolio8217s ได้รับการออกแบบมาเพื่ออธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของเครื่องมือทางการเงินที่มีขนาดใหญ่ซึ่งอาจอยู่ในช่วงของสินทรัพย์หลายประเภท ในหลาย ๆ กรณีอัลกอริธึมการเพิ่มประสิทธิภาพของ firm8217 สามารถเพิ่มผลตอบแทนที่ปรับเปลี่ยนตามความเสี่ยงได้ไม่เพียง แต่จะเป็นการกระจายความเสี่ยงแบบเดิม ๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างการชดเชยความเสี่ยงให้กับปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ระดับพอร์ตโฟลิโอ พอร์ตการลงทุนมักถูกปรับโครงสร้างใหม่อย่างต่อเนื่องโดยมีกระแสการค้าที่ดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสในการสร้างผลกำไรใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อจัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆ แบบไดนามิก การตัดสินใจซื้อขายเวลาที่สำคัญมักทำอย่างรวดเร็วโดยใช้ข้อมูลเรียลไทม์จากแหล่งต่างๆทั่วโลกในตลาดการเงิน บริษัท ค้าขายอยู่เกือบตลอด 24 ชั่วโมงและโดยปกติจะทำธุรกรรมนับหมื่นต่อวัน ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2518 จากนิวอาร์กนิวเจอร์ซีย์พนักงานจำนวน: 36 ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน (รวมพนักงานเพิ่ม) ประมาณ 83 พันล้านในสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2555 รายละเอียด: เรามองเห็นศักยภาพในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีขนาดเล็ก กลยุทธ์ที่ใช้งานสามารถมีบทบาทสำคัญในการบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุน ราคาสินทรัพย์บางครั้งอาจเบี่ยงเบนไปจากค่าที่อนุมานได้โดยปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญและการจัดการงานสามารถปรับปรุงผลตอบแทนโดยการกำหนดตำแหน่งพอร์ตโฟลิโอเพื่อหาผลกำไรจากการกลับไปสู่ปัจจัยพื้นฐาน ความเบี่ยงเบนจากค่าที่เป็นธรรมเหล่านี้สร้างโอกาสที่กระบวนการของเราได้รับการออกแบบเพื่อระบุและใช้ประโยชน์ เนื่องจากเป็นรูปแบบที่มีอยู่ตลอดเวลามากกว่าแนวโน้มที่สั้นเราจึงเชื่อมั่นว่ากระบวนการของเราสามารถดำเนินไปได้ดีกว่าในระยะยาว แนวทางด้านล่างขึ้นของเรารวมหลักการของทฤษฎีการประเมินค่าและการเงินเชิงพฤติกรรมด้วยทักษะและการตัดสินของผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของเรา สมาชิกในทีมมีประสบการณ์การลงทุนเฉลี่ย 20 ปีและนำมุมมองที่หลากหลายรวมถึงอาจารย์มหาวิทยาลัยวิศวกรนักฟิสิกส์และนักเศรษฐศาสตร์มาทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นด้วยสภาพตลาดที่หลากหลาย กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราจะสร้างพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายในหุ้นจำนวนมาก และด้วยการจำกัดความเสี่ยงเช่นขนาดอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมและส่วนเบี่ยงเบนจากเกณฑ์มาตรฐานในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับสภาพคล่องและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมเราเชื่อว่าเราสามารถกำหนดเป้าหมายรุ่นอัลฟาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น วิธีการลงทุนของ QMA8217s มีความสมเหตุสมผลและมีเสียง แต่ไม่คงที่ จากการวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่เรายังคงหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการปรับโครงสร้างการลงทุนของเราให้ดีขึ้น (ฮ่องกง, ฮุสตันและลอนดอนดาวเทียมสำนักงาน) พนักงานขนาด: ประมาณ 300 (ประมาณ) หลายพันล้านเหรียญ (พฤษภาคม 2012) คำอธิบาย: เราได้รับเรียบร้อยแล้ว การใช้กลยุทธ์การซื้อขายการลงทุนที่มีกระบวนการทางวินัยของเราตั้งแต่ปีพ. ศ. 2544 กลยุทธ์เหล่านี้ซึ่งแสดงในตลาดและประเภทสินทรัพย์ต่างๆจะขึ้นอยู่กับแบบจำลองทางสถิติที่พัฒนาขึ้นโดยใช้การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์อย่างเข้มงวดและความเข้าใจด้านอุตสาหกรรมของทีมงานขนาดใหญ่และทีมงานที่มีประสบการณ์ 2 Sigma8217s การพัฒนากลยุทธ์เหล่านี้จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรทางคณิตศาสตร์มากมายในการระบุปริมาณและปฏิบัติตามโอกาสทางการตลาดได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด เทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การค้าการทำงานขององค์กรและชีวิตโดยทั่วไปที่ Two Sigma เทคโนโลยีของเราเป็นศูนย์กำไรไม่ใช่แค่รายการต้นทุนและยังคงเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังโครงสร้าง บริษัท ของเรา ในแต่ละวันเราทำงานในทีมเล็ก ๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือวิเคราะห์และการวัดสำหรับตลาดการเงินและเราสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันในโครงสร้างที่ดูเหมือนว่าหาได้ยากในสาขาการเงิน ในความเป็นจริงหลายคนได้สังเกตเห็นว่าเรามองและรู้สึกเหมือน บริษัท ซอฟต์แวร์ บริษัท Renaissance Technologies LLC เป็น บริษัท ด้านการจัดการการลงทุนที่ทุ่มเทให้กับการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าให้แก่ลูกค้าและพนักงานโดยการปฏิบัติตามวิธีการทางคณิตศาสตร์และทางสถิติ ก่อตั้งขึ้น: na ขึ้นอยู่กับ: Cambridge, MA จำนวนพนักงาน: 28na รายละเอียด: AlphaSimplex เชี่ยวชาญในกลยุทธ์การลงทุนแบบสัมบูรณ์กับการลงทุนซึ่งใช้กับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การใช้เทคนิคเชิงปริมาณที่ทันสมัยวิธีการที่ไม่เหมือนใครของเราในการลงทุนให้การปรับตัวและการตัดสินใจตามบริบทที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการทั่วไป แต่อยู่ในกรอบการควบคุมเชิงปริมาณและความเสี่ยงอย่างหมดจด กลยุทธ์การลงทุนของแต่ละ บริษัท ขึ้นอยู่กับแนวทางหลายรูปแบบในการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่พยายามสร้างอัลฟาที่มีความสอดคล้องกันมากขึ้นและอำนวยความสะดวกในการเพิ่มโมเดลที่พัฒนาขึ้นใหม่เป็นประจำ กลยุทธ์: เชิงปริมาณมาโครสากลเป็นกลยุทธ์เชิงปริมาณแบบสากลเชิงปริมาณหลายรูปแบบโดยอิงกับปัจจัยหลายอย่างในหลายตลาด ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นเวลาหลายปีและมีสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่หลากหลาย สำหรับสภาพแวดล้อมของตลาดใดก็ตามที่กำหนดไว้อย่างน้อยหนึ่งหรือสองรูปแบบที่ออกแบบมาเพื่อสร้างอัลฟาสำหรับสภาพแวดล้อมเฉพาะนั้น ผู้จัดการใช้เทคนิคทางสถิติขั้นสูงเพื่อสร้างแบบจำลองของส่วนประกอบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเอื้ออำนวยต่อสภาวะตลาดในปัจจุบัน การจัดสรรสินทรัพย์ทางยุทธวิธีทั่วโลกเป็นกลยุทธ์การซ้อนทับทุนที่มีประสิทธิภาพมากหรือ 822 กลยุทธ์ alpha8221 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มจุดเพิ่มขึ้น 1 หรือ 2 เปอร์เซ็นต์สำหรับผลตอบแทนที่มีอยู่โดยไม่เพิ่มความผันผวนของพอร์ตการลงทุนที่มีอยู่โดยมากกว่า 1 หรือ 2 เปอร์เซ็นต์ต่อปี กลยุทธ์นี้สามารถจัดการได้ในระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้นเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น LASER และ GLOBAL ALTERNATIVES ใช้สัญญาฟิวเจอร์สและฟอร์เวิร์ดเพื่อทำซ้ำการได้รับความเสี่ยงที่มีต่อความหลากหลายของความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่หลากหลายมากที่สุดซึ่งส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ กลยุทธ์นี้มีประโยชน์ในการกระจายผลประโยชน์ที่คล้ายคลึงกันเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์และเหมาะสำหรับนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถหากำลังการผลิตที่เพียงพอจากผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงในฐานะที่เป็นบัฟเฟอร์สภาพคล่องที่มีพอร์ตการลงทุนที่มีสภาพคล่องต่ำและสำหรับนักลงทุนขนาดเล็กที่ จะไม่สามารถเข้าถึงผลประโยชน์การกระจายความเสี่ยงของกองทุนเฮดจ์ฟันด์เนื่องจากความต้องการลงทุนขั้นต่ำ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ: พ. ศ. 2548 จาก: London (Greenwich, CT และ Tokyo) จำนวนพนักงาน: Under 509B (2011) คำอธิบาย: Capula Investment Management LLP เป็น บริษัท ที่เชี่ยวชาญด้านรายได้โดยรวมทั่วโลก บริษัท จัดการกลยุทธ์การหารายได้คงที่ในผลตอบแทนที่แน่นอนและเพิ่มผลิตภัณฑ์รายได้คงที่พร้อมกับความเสี่ยงหางผลิตภัณฑ์ป้องกันความเสี่ยง Capula Investment Management LLP มุ่งเน้นการพัฒนากลยุทธ์การลงทุนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ในระดับต่ำกับตราสารทุนแบบดั้งเดิมและตลาดรายได้คงที่ ความแตกต่างของ Capula คือการมุ่งเน้นไปที่มาโครความแข็งแกร่งในการซื้อขายและการปฐมนิเทศในระยะสั้นมากกว่ารูปแบบการลงทุนในระยะปานกลาง บริษัท ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความเสี่ยงจากหางช่วยให้ บริษัท เจริญเติบโตได้ตลอดทุกขั้นตอนของวัฏจักรการลงทุนรวมถึงช่วงเวลาที่ตลาดต้องหยุดชะงัก Capula GRV Fund มุ่งเน้นไปที่อัตราดอกเบี้ยและการซื้อขายหลักทรัพย์แบบแมโคร กองทุนมีส่วนเกี่ยวข้องกับมูลค่าและกลยุทธ์การรวมกันเพื่อหาประโยชน์จากความผิดปกติของราคาในพันธบัตรรัฐบาลการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและตลาดอนุพันธ์การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สำคัญและใช้การวางซ้อนมาโครป้องกัน รูปแบบการลงทุนเป็นแรงผลักดันหลักจากการสร้างอัลฟาและมุ่งหวังให้อยู่ในทิศทางที่เป็นกลางต่อทิศทางในตลาดทุนที่สำคัญ กองทุนความเสี่ยงหาง Capula ลงทุนในช่วงของตราสารหลักในตลาด G7 จะมุ่งเน้นผลตอบแทนที่ดีกว่าในช่วงเวลาของสภาพคล่องและวิกฤตการณ์ในระบบในขณะที่ลดข้อเสียในสภาวะตลาดปกติ ทั้งสองกองทุนมีการจัดการอย่างแข็งขันในรูปแบบการซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ: 1998 จาก: Greenwich, CT จำนวนพนักงาน: 19044B (สิ้นสุด 2011) คำอธิบาย: AQR Capital Management เป็น บริษัท จัดการลงทุนที่ใช้ระเบียบวินัยหลายขั้นตอนการวิจัยระดับโลก ผลิตภัณฑ์การลงทุนของ AQRs มีให้ผ่านชุดการลงทุนที่ จำกัด และเป็นแบบแยกต่างหากซึ่งใช้กลยุทธ์การลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของกลยุทธ์การลงทุนของ AQR8217s ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนเหล่านี้ครอบคลุมตั้งแต่กองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ผันผวนในเชิงรุกในระดับสูงไปจนถึงสินค้าแบบดั้งเดิมที่มีความผันผวนต่ำ การตัดสินใจลงทุนทำโดยใช้การจัดสรรสินทรัพย์ทั่วโลกการเก็งกำไรและรูปแบบการเลือกความปลอดภัยและดำเนินการโดยใช้ระบบการซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์และระบบการจัดการความเสี่ยง AQR เชื่อว่ากระบวนการที่มีระบบและมีระเบียบวินัยเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้บรรลุความสำเร็จระยะยาวในการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้โมเดลต้องเป็นไปตามหลักการทางเศรษฐกิจที่มั่นคงไม่ใช่แค่สร้างขึ้นเพื่อให้พอดีกับอดีตและต้องมีความรู้สึกที่สมเหตุสมผลเช่นเดียวกับการใช้อาวุธทางสถิติ ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2532 จาก: บอสตัน, แมสซาชูเซตส์จำนวนพนักงาน: 50-20022.3B (สิ้นสุด 2554) คำอธิบาย: PanAgora เป็นองค์กรด้านการบริหารการลงทุนเชิงปริมาณที่ใช้ทั้งกลยุทธ์การเลือกหุ้นในภาพรวมและอัลฟาจากบนลงล่าง กลยุทธ์มหภาค เราพยายามที่จะจัดหาโซลูชั่นการลงทุนโดยใช้เทคนิคเชิงปริมาณที่ซับซ้อนซึ่งจะรวมข้อมูลเชิงลึกพื้นฐานและข้อมูลตลาดจำนวนมาก ในขณะที่กลยุทธ์การลงทุนของ PanAgoras มีลักษณะเป็นระบบอย่างมากกระบวนการที่ใช้ภายในกลยุทธ์เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นและดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถและประสบการณ์การลงทุนที่หลากหลายและมีความหลากหลาย การวิจัยที่เป็นนวัตกรรมมีบทบาทสำคัญในปรัชญาการลงทุนและกระบวนการของเราและเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสามารถของ บริษัท ในการมอบโซลูชั่นการลงทุนที่น่าสนใจ ทีมลงทุนจะถูกจัดเป็นกลุ่ม Equity Strategies และ Multi Asset Strategies group สมาชิกทีมการลงทุนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการวิจัยต้นฉบับโดยใช้สัญชาตญาณขั้นพื้นฐานความฉลาดทางการตลาดการเงินสมัยใหม่และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ กลยุทธ์การลงทุนของ PanAgoras มีพื้นฐานอยู่บนหลักเกณฑ์เหล่านี้: ตลาดทุนไม่ได้มีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์และเป็นโอกาสอันดีในการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่มีวินัย การวิจัยนวัตกรรมที่ผสานความคิดสร้างสรรค์กับทฤษฎีทางการเงินและเทคนิคทางสถิติสมัยใหม่ (ศิลปะและวิทยาศาสตร์) เป็นรากฐานของกระบวนการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ วิธีการที่เป็นระบบในการลงทุนที่ผสมผสานระหว่างการใช้ความคิดขั้นพื้นฐานกับเทคนิคเชิงปริมาณจะทำให้เกิดผลตอบแทนที่ปรับให้เข้ากับความเสี่ยงแบบถาวรและมีความน่าสนใจ ความเสี่ยงและการใช้งานที่มีประสิทธิภาพอาจช่วยรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ชัดเจนโปร่งใสและการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่มีความสามารถจะช่วยให้บรรลุความพึงพอใจของลูกค้า ก่อตั้ง: 1987 จาก: Boston (Singapore and London) จำนวนพนักงาน: 200-50048B (33112) คำอธิบาย: Acadian มีขั้นตอนการลงทุนที่เข้มงวดและมีโครงสร้าง เราพิจารณาปริมาณมากที่สุดในกระบวนการลงทุนของเราซึ่งรวมถึงผลตอบแทนส่วนเกินที่เราเชื่อว่าการรักษาความปลอดภัยแต่ละครั้งในจักรวาลการลงทุนของเราจะสร้างขึ้นในช่วงขอบฟ้าที่เฉพาะเจาะจงและความเสี่ยงที่เราคาดหวังว่าจะมีพอร์ตโฟลิโอเฉพาะที่เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของตน วัตถุประสงค์ของบันทึกนี้คือเพื่ออธิบายว่าทำไมเราเชื่อว่าวิธีเชิงปริมาณมีความสมเหตุสมผลและข้อดีและข้อเสียของวิธีการดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับวิธีการแบบเดิมมากน้อยเพียงใด เราเชื่อว่าเทคนิคเชิงปริมาณเป็นเครื่องมือ พวกเขาเป็นวิธีการใช้วิธีการดั้งเดิมในการตัดสินใจลงทุนในรูปแบบที่มีระเบียบวินัยและเป็นระบบ ดังนั้นวิธีการของเราในการลงทุนไม่ได้ขัดแย้งกับวิธีการแบบเดิม เราใช้เครื่องมือแบบเดียวกันกับผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอหลายแบบ แต่พยายามที่จะนำไปประยุกต์ใช้อย่างมีระบบและมีระเบียบวินัยหลีกเลี่ยงอารมณ์และความละเลยในการใช้งาน Acadian เชี่ยวชาญในกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกและระหว่างประเทศโดยใช้แบบจำลองการวิเคราะห์ที่มีความซับซ้อนสำหรับการเลือกหุ้นที่มีการใช้งานรวมทั้งการประเมินค่าของกลุ่มเพื่อน (ประเทศภูมิภาคและอุตสาหกรรม) นอกจากนี้เรายังมีกลยุทธ์ในการหารายได้คงที่ในตลาดเกิดใหม่ ฐานข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราครอบคลุมมากกว่า 40,000 หลักทรัพย์ในกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ความสามารถในการวิจัยที่หลากหลายของ Acadian8217s ถูกนำมาใช้ในการพัฒนากลยุทธ์การจัดการการลงทุนแบบกำหนดเองสำหรับลูกค้าของเรา Michael R. Bryant ระบบการซื้อขายแบบเป็นระบบเป็นพื้นฐานสำหรับระบบการซื้อขายและกลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติ ประกอบด้วยตัวชี้วัดทางเทคนิคหรือวิธีการทางคณิตศาสตร์อื่น ๆ ที่ใช้ในการสร้างสัญญาณซื้อและขายวัตถุประสงค์ในตลาดการเงิน บางส่วนของวิธีการที่นิยมใช้กันมาตั้งแต่ก่อนการถือกำเนิดของคอมพิวเตอร์ในขณะที่วิธีการอื่น ๆ มีขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ บทความนี้แสดงวิธีที่เป็นที่นิยมมากที่สุด 10 วิธีที่พบในระบบการซื้อขาย การเคลื่อนย้ายไขว้เฉลี่ย ระบบการซื้อขายที่อิงกับการครอสโอเวอร์ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองช่วงของความยาวที่แตกต่างกันอาจเป็นวิธีการซื้อขายที่มีระบบมากที่สุด วิธีการนี้ยังรวมถึงไขว้เฉลี่ยสามเท่าของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ของค่าเฉลี่ย (MACD) ซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เคลื่อนที่ด้วยตัวเองสามารถคำนวณได้หลายวิธีเช่นแบบง่ายการชี้แจงน้ำหนักเป็นต้นการเจาะช่อง ในวิธีนี้แชแนลราคาถูกกำหนดโดยค่าสูงสุดและต่ำสุดที่สูงที่สุดในช่วงที่ผ่านมาของบาร์ การค้ามีสัญญาณเมื่อตลาดหลุดออกไปด้านบนหรือด้านล่างช่องสัญญาณ ช่องนี้เรียกว่าช่อง Donchian ซึ่งเดิมใช้เวลามองย้อนกลับ 20 วัน ระบบเต่าที่โด่งดังถูกยึดตามช่องทาง ความผันผวนของสิว สิ่งเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกันในบางแง่มุมของ breakouts ของช่องยกเว้นว่าแทนที่จะใช้ค่าต่ำสุดที่สูงและต่ำสุดสูงสุดการแบ่งขึ้นอยู่กับความผันผวนที่เรียกว่า ความผันผวนโดยทั่วไปจะเป็นค่าเฉลี่ยของช่วงที่แท้จริง (ATR) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของช่วงบาร์ซึ่งปรับค่าสำหรับช่องว่างที่เปิดอยู่ตามจำนวนบาร์ที่ผ่านมา ATR ถูกเพิ่มหรือลบออกจากราคาบาร์ในปัจจุบันเพื่อกำหนดราคา breakout Supportresistance วิธีนี้ใช้ความคิดที่ว่าหากตลาดอยู่ต่ำกว่าระดับความต้านทานจะมีปัญหาในการข้ามเหนือราคานั้นในขณะที่หากระดับการสนับสนุนเหนือระดับก็จะมีปัญหาด้านล่างราคาดังกล่าว ถือเป็นเรื่องสำคัญเมื่อตลาดพักผ่านแนวรับหรือแนวต้าน นอกจากนี้เมื่อตลาดทะลุผ่านระดับความต้านทานราคาจะกลายเป็นระดับการสนับสนุนใหม่ ในทำนองเดียวกันเมื่อตลาดลดลงผ่านระดับการสนับสนุนราคาดังกล่าวจะกลายเป็นระดับความต้านทานใหม่ ระดับการสนับสนุนและความต้านทานโดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับราคาล่าสุดที่สำคัญเช่นระดับสูงสุดและต่ำสุดหรือจุดกลับรายการ Oscillators และรอบ ออสซิลเลเตอร์เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่เคลื่อนที่ภายในช่วงที่กำหนดเช่นศูนย์ถึง 100 และแสดงถึงขอบเขตที่ตลาดซื้อเกินหรือขายเกิน ออสซิลเลเตอร์ทั่วไปประกอบด้วย stochastics, Williams R, อัตราการเปลี่ยนแปลง (ROC) และตัวบ่งชี้ความเข้มสัมพัทธ์ (RSI) เครื่องกำเนิดสัญญาณยังแสดงให้เห็นถึงลักษณะของวัฏจักรของตลาด นอกจากนี้ยังสามารถใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเส้นได้โดยตรงเช่นการคำนวณความยาวของรอบที่เด่น ๆ ความยาวรอบสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้อื่น ๆ หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการคาดการณ์ราคา รูปแบบราคา รูปแบบราคาอาจเป็นง่ายๆเป็นราคาปิดที่สูงขึ้นหรือซับซ้อนเป็นรูปแบบหัวและไหล่ หนังสือหลายเล่มได้รับการเขียนเกี่ยวกับการใช้รูปแบบราคาในการซื้อขาย หัวข้อของแท่งเทียนญี่ปุ่นเป็นหลักในการจำแนกประเภทของราคาที่ต่างกันและเชื่อมโยงกับพฤติกรรมของตลาด ซองราคา ในวิธีนี้วงดนตรีจะถูกสร้างขึ้นด้านบนและด้านล่างของตลาดเพื่อให้ตลาดอยู่ในวง แถบ Bollinger ซึ่งคำนวณความกว้างของซองจดหมายจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาอาจเป็นประเภทของซองราคาที่ใช้มากที่สุด สัญญาณการซื้อขายมักจะเกิดขึ้นเมื่อตลาดสัมผัสหรือไหลผ่านแถบบนหรือล่าง เวลาของ dayday ของสัปดาห์ วิธีการซื้อขายตามเวลาซึ่งขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของวันหรือวันในแต่ละสัปดาห์เป็นเรื่องปกติ ระบบการซื้อขายที่รู้จักกันดีของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ SampP 500 ที่เปิดทำการในวันจันทร์และออกจากงานเมื่อใกล้ ใช้ประโยชน์จากแนวโน้มตลาดในขณะนั้นมีการซื้อขายในวันจันทร์ วิธีการเชิงระบบอื่น ๆ จะ จำกัด การซื้อขายในบางช่วงเวลาของวันที่มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนรูปแบบบางอย่างเช่นแนวโน้มการผกผันหรือสภาพคล่องสูง ปริมาณ วิธีการซื้อขายแบบเป็นระบบหลายวิธีขึ้นอยู่กับราคา (เปิดสูงต่ำและปิด) อย่างไรก็ตามปริมาณเป็นหนึ่งในองค์ประกอบพื้นฐานของข้อมูลการตลาด เช่นวิธีการที่ขึ้นอยู่กับปริมาณในขณะที่น้อยกว่าวิธีการที่ใช้ราคาเป็นค่าของหมายเหตุ บ่อยครั้งที่พ่อค้าใช้ปริมาณเพื่อยืนยันหรือตรวจสอบความเคลื่อนไหวของตลาด บางส่วนของวิธีการที่เป็นระบบที่พบได้บ่อยที่สุดตามปริมาณคือตัวบ่งชี้ที่อิงตามปริมาตรเช่นปริมาตรที่สมดุล (OBV) เส้นแบ่งการแจกจ่ายและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Chaiken การพยากรณ์ การคาดการณ์ของตลาดใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนายราคาของตลาดในบางช่วงเวลาในอนาคต การคาดการณ์มีคุณภาพแตกต่างจากวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้นซึ่งออกแบบมาเพื่อระบุแนวโน้มหรือรูปแบบการซื้อขายได้ของตลาด ในทางตรงกันข้ามระบบการซื้อขายตามการคาดการณ์อาจเป็นเช่นซื้อตลาดในวันนี้หากคาดการณ์ว่าตลาดจะสูงกว่าสัปดาห์นับจากวันนี้ โปรดจำไว้ว่ารายการนี้ขึ้นอยู่กับความนิยมซึ่งไม่จำเป็นต้องเช่นเดียวกับการทำกำไร ระบบการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จมักใช้การรวมกันของวิธีการและมักใช้วิธีแหกคอก นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ว่าวิธีอื่น ๆ ที่ได้รับความนิยมน้อยอาจเป็นประโยชน์ในบางกรณี หากคุณต้องการรับทราบข่าวสารล่าสุดและข้อเสนอพิเศษจาก Adaptrade Software โปรดเข้าร่วมรายการอีเมลของเรา ขอบคุณไมเคิลฉันไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรกับคำถามนี้: ดูเหมือนว่าผิดพลาดในหลาย ๆ ระดับขึ้นอยู่กับการเป็น (a) แนะนำมากเกินไปและ (b) ถามเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์ที่เฉพาะเจาะจง แต่ในทางกลับกันก็ดูเหมือนมี ควรเป็นคำตอบที่ถูกต้อง (เช่นมีครอบครัวของกลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณ: เพียงขอให้นักวิเคราะห์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกองทุนใด ๆ ที่กำหนดคำจำกัดความและจะมีข้อตกลงทั่วไป) Terco: โปรดลองใช้ถ้อยคำใหม่เพื่อให้คำถามของคุณเป็นแบบกว้าง ๆ และมีวัตถุประสงค์หรืออาจแก้ไขให้คุณได้ ) ndash Shane Feb 8 11 at 20:11 Shane กรุณาเป็นแขกของฉันคุณอาจจะวลีได้ดีกว่าฉัน ลองอีกครั้ง: quot มีหมวดย่อยสำหรับกลยุทธ์ 39Trend Following39 และ 39Mean Reversion39 อย่างไร ฉันรู้เฉพาะค่าเฉลี่ยของไขว้เฉลี่ยสำหรับการซื้อขายในอดีตและคู่ค้าสำหรับหลัง คลิกที่นี่ Terco 8 ก. พ. ที่ 20:28 หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับพื้นที่ย่อยที่เฉพาะเจาะจงให้ถามคำถามแยกต่างหาก ฉันแก้ไขคำถามของคุณให้เหลือระดับพื้นฐาน คริสได้ให้คำตอบที่ดีแล้ว ตามลิงก์ของ Michael ด้านบน: คำถามที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับกลยุทธ์สามารถพิจารณาได้จากหัวข้อยกเว้นจนกว่าจะสามารถถามได้ทั่วไป มีกลยุทธ์ประเภทอื่นที่ไม่ได้รับการคุ้มครองโดย mean-reversiontrend ดังต่อไปนี้ arbitrage - ทำให้สินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันในราคา (ดัชนี SPX เทียบกับ 500 หุ้นที่มีอยู่ในนั้นหรือการซื้อขายทองคำในลอนดอนเมื่อเทียบกับการซื้อขายทองคำ New York) การทำตลาด - ซื้อในราคาเสนอขายเมื่อขอได้รับส่วนลดการแพร่กระจายสภาพคล่อง - บางวีนัสจ่ายเงินให้คุณสำหรับการวางคำสั่ง จำกัด ในหนังสือ ใส่คำจำกัดความเพื่อซื้อเมื่อ Hit พยายามขายในราคาเดียวกับที่คุณซื้อที่ (หรือดีกว่า) และได้รับส่วนลด ทำงานได้ดีกับสินทรัพย์ที่มีราคาสูงและมีราคาต่ำ การซื้อขายเหตุการณ์ - หาข่าวกรองขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในตลาดและการซื้อขายล่วงหน้าพฤติกรรมมัน - ปริมาณความเชื่อมั่นของตลาดและการค้ากับมัน (วิเคราะห์ tweets, กำหนดอารมณ์สากลและใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่รู้จักกันในการทำนายผลกระทบต่อพฤติกรรมของตลาด) การซื้อขายเหตุการณ์ - วิเคราะห์ข่าว (กระดาษอิเล็กทรอนิกส์บล็อก twits) และคาดการณ์ผลกระทบจากตลาดของข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องใหม่ (การดำเนินคดีผลิตภัณฑ์ใหม่การจัดการใหม่) ไม่มีอนุกรมวิธานอย่างเป็นทางการของรูปแบบการซื้อขายควอนตัม หลังจากที่ทุกการประเมินค่าเป็นอัตนัยโดยเนื้อแท้ไม่ว่าคณิตศาสตร์ที่เราใส่หลังพวกเขามาก แต่มีบางคำที่เป็นมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมซึ่งอาจเป็นประโยชน์ ระยะเวลา: ตั้งแต่ระยะยาวถึงความถี่สูงโครงสร้างเดิมพัน: ญาติหรือภายในเครื่องมือ: ของเหลวหรือ illiquid และ dont เหล่านี้ได้รับในการก่อสร้างพอร์ตการลงทุนข้อ จำกัด ตำแหน่งการตรวจสอบความเสี่ยง ฯลฯ สำหรับสิ่งที่ได้ผลโปรดคำนึงถึงข้อควรระวังนี้: บูลส์ทำเงินหมีหารายได้ แต่สุกรได้รับการสังหาร และสุดท้ายการเปรียบเทียบแผนภูมิกับ quants ก็เหมือนกับการเปรียบเทียบโหราศาสตร์กับนักดาราศาสตร์